Volatilität, VIX und Monsterwellen

I. Volatilität

Wertpapiere, die mehr schwanken, weisen ein größeres Risiko auf als Wertpapiere, die weniger schwanken. Grundsätzlich gilt: Bei gleichem Ertrag ist dem Wertpapier mit der geringeren Schwankung der Vorzug zu geben. Das am weitesten verbreitete Maß zur Messung der Schwankungen von Wertpapieren ist die Volatilität. Diese wird aus historischen Börsenkursen errechnet. Andere Einflussgrößen werden nicht berücksichtigt. Ein häufig verwendeter Zeitraum zur Berechnung der Volatilität sind drei Jahre.

Die Anhänger der Effizienzmarkthypothese sind der Auffassung, dass die Volatilität…

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Ihr Dr. Georg Oehm

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