MAKROPERSPEKTIVEN, Nr. 24, März/April 2017 | Markteffizienz und Spekulationsblasen: Wie passt das zusammen?

Ein Grundpfeiler der modernen Portfoliotheorie ist die sogenannte „Effizienzmarkthypothese“. Sie besagt in ihrer schwächsten Form, dass es unmöglich ist, den weiteren Kursverlauf anhand von Daten aus der Vergangenheit vorherzusagen. In „normalen“ Zeiten ist diese Erkenntnis vielleicht nicht von besonderem Interesse.

UBS CIO WEEKLY

Lesen Sie hier die aktuelle Ausgabe unseres UBS CIO House View Weekly.

Die aktuelle Investment-Depesche der HANSAINVEST

Die aktuelle "Investment-Depesche" unserer Schwestergesellschaft HANSAINVEST, für den Monat April. Erfahren Sie übersichtlich auf zwei Seiten Wissenswertes zum aktuellen Marktgeschehen. In der aktuellen Ausgabe finden Sie interessante Zahlenspiele rund um den DAX. Schauen Sie am besten gleich einmal rein - HANSAINVEST-Depesche_2017_04

10 Jahre Ethna-DEFENSIV

Seit zehn Jahren investieren Anleger in den Ethna-DEFENSIV, da sie Wert auf einen langfristigen Wertzuwachs bei einer gleichzeitig geringen Volatilität legen. Das Fondsjubiläum steht für: 10 Jahre kontinuierliche Wertentwicklung mit dem Fokus auf Stabilität und Kapitalerhalt. Diese Strategie bewährt sich

Francis Ellison Update zu europäischen Aktien (März 2017)

Analyse der politischen Lage, Auswirkungen auf die Märkte. Sehen Sie hier das komplette Video:

Mittelflüsse im europäischen Anleihesegment im ersten Quartal durch politisches Risiko bestimmt

Die kumulierten Mittelflüsse der letzten drei Monate (einschließlich Februar 2017) zeigen bemerkenswerte regionale Unterschiede, die teilweise die diesjährige politische Risikolage widerspiegeln. Die europäischen Anleihefonds verzeichneten, mit Ausnahme des europäischen Hochzinssegments, über alle Klassen hinweg über einen gleitenden Dreimonatszeitraum Mittelabflüsse. US-Anleihefonds

Rezension – Die Fondslüge

Für Sie gelesen: Buchrezension “Die Fondslüge” von Dr. Michael Ritzau: Download der Rezension als pdf: Die Fondslüge

Volatilitätsstrategien von Amundi Stabilität fürs Portfolio

Phasen der Anspannung und der Begeisterung werden auch das Börsenjahr 2017 bestimmen. Als Seismograf der Stimmung gilt die Volatilität. Doch Anleger sollten die Schwankungen nicht nur fürchten. Vielmehr können Volatilitätsstrategien auch Stabilisatoren eines Portfolios sein. Wachstumssorgen in China, die unvorhergesehene

Columbia Threadneedle Asset Allocation Update März 2017

Columbia Threadneedle ändert den US-Aktienanteil in Multi-Asset-Portfolios von neutral auf untergewichtet. Hier geht es zum Asset Allocation Update

FERI EuroRating Award 2017 im Bereich “Multi Asset”

Für FERI EuroRating ist Invesco Deutschlands bester Asset Manager im Bereich Multi Asset 2017.* Diese anerkannte Auszeichnung bezieht sich nicht auf einen einzelnen Fonds, sondern auf die Gesamtleistung als Multi Asset Manager. * Mehr Informationen zu den FERI EuroRating Awards